鹏华中证 800 证券保障指数型证券投资基
金(LOF)
基金管束东说念主：鹏华基金管束有限公司
基金托管东说念主：中国建设银行股份有限公司
申报送出日历：2025 年 1 月 21 日
鹏华中证 800 证券保障指数(LOF)2024 年第 4 季度申报
§1 要紧提醒
基金管束东说念主的董事会、董事保证本申报所载而已不存在造作记录、误导性文书或要紧遗漏，
并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律包袱。
基金托管东说念主中国建设银行股份有限公司把柄本基金合同次序，于 2025 年 01 月 20 日复核了本
申报中的财务野心、净值发达和投资组合申报等内容，保证复核内容不存在造作记录、误导性陈
述或者要紧遗漏。
基金管束东说念主答应以淳厚信用、勤奋尽职的原则管束和诈欺基金钞票，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其将来发达。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本
基金的招募阐述书偏激更新。
本申报中财务而已未经审计。
本申报期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金居品粗鲁
基金简称 鹏华中证 800 证券保障指数(LOF)
场内简称 证保 LOF
基金主代码 160625
基金运作款式 契约型绽开式
基金合同见效日 2014 年 5 月 5 日
申报期末基金份额总数 1,576,921,723.70 份
投资方向 精致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪罪戾最小
化，力图将日均追踪偏离度限度在 0.35%以内，年跟
踪罪戾限度在 4%以内。
投资策略 本基金选用被迫式指数化投资方法，按照成份股在标
的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并把柄标
的指数成份股偏激权重的变化进行相应调理。
当预期成份股发生调理或成份股发生配股、增发、分
红等活动时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪
标的指数的效率可能带来影响时，或因某些独特情况
导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和
追踪标的指数时，基金管束东说念主不错对投资组合管束进
行稳妥变通和调理，致力于缩小追踪罪戾。
本基金力图基金份额净值增长率与同期功绩相比基准
之间的日均追踪偏离度不向上 0.35％，年追踪罪戾不
向上 4％。如因指数编制法则调理或其他因素导致跟
踪偏离度和追踪罪戾向上上述鸿沟，基金管束东说念主应采
取合理措施幸免追踪偏离度、追踪罪戾进一步扩大。
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（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准
权重对其缓缓买入，在致力于追踪罪戾最小化的前提
下，本基金可选用稳妥方法，以缩小买入成本。当遇
到成份股停牌、流动性不及等其他市集因素而无法依
指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将
调理或其他影响指数复制的因素时，本基金不错把柄
市集情况，伙同商酌分析，对基金财产进行稳妥调
整，以期在次序的风险承受限制之内，尽量浮松追踪
罪戾。
（2）股票投资组合的调理
本基金所构建的股票投资组合将把柄标的指数成份股
偏激权重的变动而进行相应调理，本基金还将把柄法
律法例中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变
化，对其进行应时调理，以保证基金份额净值增长率
与标的指数收益率间的高度正联系和追踪罪戾最小
化。基金管束东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发
现流动性欠佳的个股将可能选用合理方法寻求替代。
由于受到各项合手股比例限制，基金可能不行按照成份
股权重合手有成份股，基金将会选用合理方法寻求替
代。
把柄标的指数的调理法则和备选股票的预期，对股票
投资组合实时进行调理。
把柄指数编制法则，当标的指数成份股因增发、送配
等股权变动而需进行成份股权再行调理时，本基金将
把柄各成份股的权重变化进行相应调理；
把柄本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行
调理，从而有用追踪标的指数；
把柄法律、法例次序，成份股在标的指数中的权重因
其它独特原因发生相应变化的，本基金不错对投资组
合管束进行稳妥变通和调理，致力于缩小追踪罪戾。
本基金不错把柄流动性管束需要，登科到期日在一年
以内的政府债券进行竖立。本基金债券投资组合将采
用从上至下的投资策略，把柄宏不雅经济分析、资金面
动向分析等判断将来利率变化，并利用债券订价技
术，进行个券摄取。
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允
许的金融养殖居品。
本基金投资股指期货将把柄风险管束的原则，以套期
保值为倡导，主要摄取流动性好、交游活跃的股指期
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货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，缩小
申购赎回时现款钞票对投资组合的影响及投资组合仓
位调理的交游成本，达到强壮投资组结伴产净值的目
的。
基金管束东说念主将建立股指期货交游决议部门或小组，授
权特定的管束东说念主员负责股指期货的投资审批事项，同
时针对股指期货交游制定投资决议经过和风险限度等
轨制并报董事会批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的商酌，并伙同权
证订价模子及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策
略等寻求权证的合理估值水平，追求强壮确当期收
益。
功绩相比基准 中证 800 证券保障指数收益率×95%＋买卖银行活期存
款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市集基金，为证券投资
基金中较高风险、较高预期收益的品种。同期本基金
为指数基金，通过追踪标的指数发达，具有与标的指
数以及标的指数所代表的公司相同的风险收益特征。
基金管束东说念主 鹏华基金管束有限公司
基金托管东说念主 中国建设银行股份有限公司
鹏华中证 800 证券保障指数 鹏华中证 800 证券保障指数
下属分级基金的基金简称
(LOF)A (LOF)C
下属分级基金的场内简称 证保 LOF -
下属分级基金的交游代码 160625 015693
申报期末下属分级基金的份额总数 1,520,221,456.42 份 56,700,267.28 份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上
注：无。
§3 主要财务野心和基金净值发达
单元：东说念主民币元
主要财务野心 申报期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
鹏华中证 800 证券保障指数 鹏华中证 800 证券保障指数
(LOF)A (LOF)C
-0.0489 0.2229
润
注：1.本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
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除联系用度和信用减值吃亏后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益等
未终了收益。
回费、基金调度费等），计入用度后骨子收益水平要低于所列数字。
鹏华中证 800 证券保障指数(LOF)A
功绩相比基
净值增长率 功绩相比基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
步骤差② 准收益率③
准差④
已往三个月 -2.74% 2.34% 1.03% 2.42% -3.77% -0.08%
已往六个月 39.24% 2.22% 40.42% 2.23% -1.18% -0.01%
已往一年 27.88% 1.82% 29.20% 1.83% -1.32% -0.01%
已往三年 3.39% 1.57% 0.24% 1.58% 3.15% -0.01%
已往五年 6.83% 1.62% -3.79% 1.63% 10.62% -0.01%
自基金合同
见效起于今
鹏华中证 800 证券保障指数(LOF)C
功绩相比基
净值增长率 功绩相比基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
步骤差② 准收益率③
准差④
已往三个月 -2.80% 2.34% 1.03% 2.42% -3.83% -0.08%
已往六个月 39.04% 2.22% 40.42% 2.23% -1.38% -0.01%
已往一年 27.45% 1.82% 29.20% 1.83% -1.75% -0.01%
自基金合同
见效起于今
注：功绩相比基准=中证 800 证券保障指数收益率×95%＋买卖银行活期进款利率（税后）×5%。
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率变动的相比
注：1、本基金基金合同于 2014 年 05 月 05 日见效。2、罢休建仓期收尾，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中次序的各项比例。
注：无。
§4 管束东说念主申报
姓名 职务 任本基金的基金司理期限 证券从业 阐述
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任职日历 离任日历 年限
余展昌先生,国籍中国,金融硕士,7 年证
券从业告诫。2017 年 7 月加盟鹏华基金
管束有限公司，历任量化及养殖品投资
部量化商酌员、高档量化商酌员，2020
年 8 月至 2022 年 10 月担任量化及养殖
品投资部投资司理，现担任指数与量化
投资部基金司理。2022 年 10 月于今担
任鹏华国证证券龙头交游型绽开式指数
证券投资基金基金司理, 2022 年 10 月
于今担任鹏华中证 800 证券保障交游型
绽开式指数证券投资基金基金司理,
券保障指数型证券投资基金（LOF）基金
司理, 2022 年 10 月于今担任鹏华中证
全指证券公司指数型证券投资基金
（LOF）基金司理, 2022 年 10 月于今担
任鹏华中证银行交游型绽开式指数证券
余展昌 基金司理 2022-10-15 - 7年 投资基金基金司理, 2022 年 10 月于今
担任鹏华中证银行指数型证券投资基金
（LOF）基金司理, 2023 年 08 月于今担
任鹏华创业板指数型证券投资基金
（LOF）基金司理, 2023 年 08 月于今担
任鹏华中证 500 指数证券投资基金
（LOF）基金司理, 2024 年 04 月于今担
任鹏华恒生中国央企交游型绽开式指数
证券投资基金（QDII）基金司理, 2024
年 11 月于今担任鹏华中证 A500 交游型
绽开式指数证券投资基金基金司理,
易型绽开式指数证券投资基金基金司理,
易型绽开式指数证券投资基金集结基金
基金司理,余展昌先生具备基金从业资
格。本申报期内本基金基金司理未发生
变动。
注：1. 任职日历和离任日历均指公司作出决定后认真对外公告之日；担任新成立基金基金司理
的，任职日历为基金合同见效日。2. 证券从业的含义肯定行业协会对于从业东说念主员经验管束倡导
的联系次序。
注：无。
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申报期内，本基金管束东说念主严格效率《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的关系次序
以及基金合同的商定，本着淳厚守信、勤奋尽职的原则管束和运作基金钞票，在严格限度风险的
基础上，为基金份额合手有东说念主谋求最大利益。本申报期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同
和毁伤基金份额合手有东说念主利益的活动。
申报期内，本基金管束东说念主严格现实刚正交游轨制，确保不同投资组合在商酌、交游、分派等
各才智获取刚正对待。公司对不同投资组合在不同时期窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向
交游价差进行专项分析，未发现不刚正对待各组合或组合间相互利益运送的情况。
申报期内，本基金未发生罪人违法且对基金财产变成吃亏的尽头交游活动。本申报期内未发
生基金管束东说念驾驭理的通盘投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
动作主题指数基金，本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资器用。本申报期内，本基金
剿袭指数基金的投资策略，力图追踪指数的收益，并将基金追踪罪戾限度在合理鸿沟内。追踪误
差的主要开端主要分为几个方面，包括因素股的调理、浅显申赎的交游影响、指数自己的管束费
用和交游用度、股票的分成、风险股票的处治、股票的打新等。为了进一步限度追踪罪戾，鹏华
基金建立了一套完备的指数追踪机制，事先对因素股的异动进行密切追踪，实时调理，在交游环
节选用算法交游等款式进一步减少交游冲击成本和摩擦，在仓位限度上，基金司理在精致追踪指
数的基础上，也会针对客户申赎的情况作念优化调理。
行业方面，10 月 8 日后市集冲高回落，证券板块由于赢利资金了结也堕入调理，但对于 11
月东说念主大常委会的预期又进一步带动了风险偏好的回升和投资热心。证券板块于 11 月 8 日盘中达
到年内高点。11 月中旬开动由于战略空窗期重迭金融资金监管，券商堕入调理，跟着政事局会
议和中央经济使命会会议召开有所缔造，但会议收尾后再度堕入调理。保障板块因为三季度功绩
超预期（炒停重迭投资申报擢升），重迭钞票端回暖，是以板块发达亮眼。
预计后市，券商板块的行情发达取决于全体市集风险偏好的缔造。一月份由于战略空窗期+
春节流动性担忧+经 济 数 据担忧+特朗普上台扰动等多重因素重迭，券商或承压。但春节后，跟着
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两会的驾驭以及小票风险的出清，市集风险偏好或有望缔造。保障板块后续的行情亦然得看钞票
端的发达，25 年保障还靠近利差损问题，重迭本年利润基数高，是以更依赖成本市集发达。
松抄本申报期末，本申报期 A 类份额净值增长率为-2.74%，
同期功绩相比基准增长率为 1.03%；
C 类份额净值增长率为-2.80%，同期功绩相比基准增长率为 1.03%。
无。
§5 投资组合申报
占基金总钞票的比例
序号 名目 金额（元）
（%）
其中：股票 1,329,427,761.41 94.31
其中：债券 - -
钞票相沿证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气及水坐蓐
D - -
和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
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G 交通运载、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息时刻
I - -
工功课
J 金融业 1,328,549,789.52 94.62
K 房地产业 - -
L 租借和商务工功课 - -
M 科学商酌和时刻工功课 - -
水利、环境和宇宙设施管束
N - -
业
住户行状、修理和其他行状
O - -
业
P 解说 - -
Q 卫生和社会使命 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详尽 - -
系数 1,328,549,789.52 94.62
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 354,756.15 0.03
电力、热力、燃气及水坐蓐
D
和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通运载、仓储和邮政业 420,204.45 0.03
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息时刻
I
工功课 91,862.73 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租借和商务工功课 - -
M 科学商酌和时刻工功课 11,148.56 0.00
N 水利、环境和宇宙设施管束
业 - -
O 住户行状、修理和其他行状
业 - -
P 解说 - -
Q 卫生和社会使命 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详尽 - -
系数 877,971.89 0.06
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注：无。
资明细
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
资明细
公允价值 占基金钞票净值比
序号 股票代码 股票称号 数目（股）
（元） 例（%）
注：无。
注：无。
明细
注：无。
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注：无。
注：无。
注：无。
本基金投资股指期货将把柄风险管束的原则，以套期保值为倡导，主要摄取流动性好、交游
活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，缩小申购赎回时现款钞票对投资组
合的影响及投资组合仓位调理的交游成本，达到强壮投资组结伴产净值的倡导。
本基金基金合同的投资鸿沟尚未包含国债期货投资。
注：本基金基金合同的投资鸿沟尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资鸿沟尚未包含国债期货投资。
在申报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形
海通证券股份有限公司在申报编制日前一年内受到中国东说念主民银行上海市分行、中国证券监督
管束委员会的处罚。
华泰证券股份有限公司在申报编制日前一年内受到中国证券监督管束委员会江苏监管局的处
罚。
中国太平洋保障(集团)股份有限公司在申报编制日前一年内受到国度外汇管束局上海市分局
的处罚。
中信证券股份有限公司在申报编制日前一年内受到中国证券监督管束委员会的处罚。
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以上证券的投资已现实里面严格的投资决议经过，稳妥法律法例和公司轨制的次序。
本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同次序的证券备选库。
序号 称号 金额（元）
注：无。
注：无。
畅达受限部分的公 占基金钞票净 畅达受限情况
序号 股票代码 股票称号
允价值（元） 值比例（%） 阐述
由于四舍五入的原因，投资组合申报中数字分项之和与系数项之间可能存在尾差。
§6 绽开式基金份额变动
单元：份
鹏华中证 800 证券保障指 鹏华中证 800 证券保障指
名目
数(LOF)A 数(LOF)C
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申报期期初基金份额总数 1,281,133,766.47 19,016,872.65
申报期时期基金总申购份额 645,477,936.16 453,741,064.05
减:申报期时期基金总赎回份额 406,390,246.21 416,057,669.42
申报期时期基金拆分变动份额（份额减
- -
少以“-”填列）
申报期期末基金份额总数 1,520,221,456.42 56,700,267.28
§7 基金管束东说念主诈欺固有资金投成本基金情况
单元：份
鹏华中证 800 证券保障指 鹏华中证 800 证券保障指
名目
数(LOF)A 数(LOF)C
申报期期初管束东说念主合手有的本基金份额 9,271,390.73 -
申报期时期买入/申购总份额 - -
申报期时期卖出/赎回总份额 - -
申报期期末管束东说念主合手有的本基金份额 9,271,390.73 -
申报期期末合手有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
注：本基金管束东说念主投成本基金的费率步骤与其他探究条目的投资者适用的费率步骤相一致。
注：无。
§8 影响投资者决议的其他要紧信息
投 申报期内合手有基金份额变化情况 申报期末合手有基金情况
资
合手有基金份额比例
者 期初 申购 赎回 份额占比
序号 达到或者向上 20% 合手有份额
类 份额 份额 份额 （%）
的时辰区间
别
机
构
居品私有风险
基金份额合手有东说念主合手有的基金份额所占比例过于鸠合时，可能会因某单一基金份额合手有东说念主大额赎
回而引起基金净值剧烈波动，致使可能激勉基金流动性风险，基金管束东说念主可能无法实时变现基
金钞票以应付基金份额合手有东说念主的赎回肯求，基金份额合手有东说念主可能无法实时赎回合手有的沿路基金
份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金调度入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再
投份额；
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无。
（一）《鹏华中证 800 证券保障指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;
（二）《鹏华中证 800 证券保障指数型证券投资基金(LOF)托管左券》;
（三）《鹏华中证 800 证券保障指数型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度申报》（原文）。
深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 43 层鹏华基金管束有限公司。
投资者可在基金管束东说念主营业时辰内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管束
东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本申报书如有疑问，可商榷本基金管束东说念主鹏华基金管束有限公司，本公司已通畅客
户行状系统，商榷电话：4006788999。
鹏华基金管束有限公司
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